Quelques anciennes structures rappellent que ce hammam fut construit sur le site de l'Augusteion et des bains de Zeuxippes. Le hammam que l’on voit aujourd’hui date de 1553 et fut élevé en l’honneur de la femme préférée de Soliman le Magnifique, Roxelane. 
Le hammam était composé de deux parties distinctes avec des entrées différentes pour les hommes et pour les femmes, comme les autres bains doubles. Cependant les vestiaires et les étuves, sont contruits en ligne, ce qui est exceptionnel pour les hammams turcs, qui ont d'ordinaire, des salles contruites côte à côte.
Fermé dès 1915, il servit de dépôt pour la Municipalité, puis entre 1940 et 1957, de dépôt d’essence. Il fut restauré partiellement entre 1957 et 1958, puis enfin complètement remis en état en 1989. Malheureusement, on a détourner sans subtilité, le but de la construction et l'endroit a été transformé en magasin pour touristes.